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苹果手机的屏幕保护（锁屏）密码设置并不通过短信进行，而是在手机本身的设置中进行。以下是设置锁屏密码的步骤。
1、打开“设置”应用。
2、滑动到并点击“面容ID与密码”（或者“触控ID与密码”，取决于手机型号）。
3、输入当前的锁屏密码或者指纹验证（如果设备已经设置了密码）。
4、点击“更改密码”或“打开密码”（如果设备还没有设置密码）。
5、输入想要设置的新密码，并确认。
关于密码的类型，苹果提供了多种选择，包括数字密码、自定义字母数字组合密码以及指纹（针对支持指纹识别的设备），可以根据自己的需求选择合适的方式。
至于短信的隐私保护，苹果手机也提供了相关的功能，可以在“设置”中的“信息”选项里，开启“加密短信”或“iMessage信息”的开关，这样发送的短信就会被加密，确保信息的安全，但请注意，这需要双方都使用iPhone，并且都开启了相应的功能。
信息仅供参考，更多细节和具体操作建议查阅苹果官网或咨询苹果客服，为了确保手机安全，建议定期更换密码，并避免使用过于简单的密码。